Als rein ein Informatiker youre in der perfekten Position, um in algorithmischen Handel zu beginnen. Dies ist etwas, das ich bei Quantiacs aus erster Hand bezeugt habe. Wo Wissenschaftler und Ingenieure in der Lage sind, direkt in den automatisierten Handel ohne vorherige Erfahrung zu springen. Mit anderen Worten, Programmierung Koteletts sind die wichtigsten Zutat benötigt, um loszulegen. Um ein allgemeines Verständnis davon zu bekommen, welche Herausforderungen Sie nach der Erstellung eines algorithmischen Handelssystems erwarten, schauen Sie sich diese Quora Post an. Der Aufbau eines Handelssystems von Grund auf erfordert ein gewisses Hintergrundwissen, eine Handelsplattform, Marktdaten und Marktzugang. Während nicht eine Anforderung, die Wahl einer einzigen Handelsplattform, die die meisten dieser Ressourcen bietet wird Ihnen helfen, schnell zu schnell schnell. Das heißt, die Fähigkeiten, die Sie entwickeln, werden auf jede Programmiersprache und fast jede Plattform übertragbar sein. Glauben Sie es oder nicht, Gebäude automatisierte Handelsstrategien ist nicht auf ein Markt-Experte vorausgesetzt. Dennoch wird das Lernen der grundlegenden Marktmechanik Ihnen helfen, profitable Handelsstrategien zu entdecken. Optionen, Futures und andere Ableitungen von John C. Hull - Großes erstes Buch für die Eingabe von quantitativen Finanzen und Annäherung an die Mathematik Seite. Quantitative Trading von Ernie Chan - Ernie Chan bietet das beste Einführungsbuch für den quantitativen Handel und führt Sie durch den Prozess der Erstellung von Handelsalgorithmen in MATLAB und Excel. Algorithmischer Handel von Futures über Machine Learning - Ein 5-seitiger Zusammenbruch der Anwendung eines einfachen Maschinen-Lernmodells auf häufig verwendete technische Analyse-Indikatoren. Heres eine aggregierte Leseliste PDF mit einem vollständigen Überblick über Bücher, Videos, Kurse und Handelsforen. Der beste Weg zu lernen ist, indem Sie tun, und im Falle des automatisierten Handels, der auf Charting und Codierung kommt. Ein guter Ausgangspunkt sind vorhandene Beispiele für Handelssysteme und bestehende Exponate technischer Analysetechniken. Darüber hinaus hat ein erfahrener Informatiker den zusätzlichen Vorteil, dass er das maschinelle Lernen zum algorithmischen Handel anwenden kann. Hier sind einige dieser Ressourcen: TradingView - Eine fantastische visuelle Charting-Plattform auf eigene Faust, TradingView ist ein großartiger Spielplatz für immer bequem mit technischen Analyse. Es hat den zusätzlichen Vorteil, dass Sie Skript Trading-Strategien und durchsuchen andere Völker Handel Ideen. Automatisiertes Trading Forum - Tolle Online-Community für die Entsendung von Anfängerfragen und Antworten auf häufige Quantenprobleme, wenn gerade erst begonnen. Quant-Foren sind ein großartiger Ort, um in Strategien, Werkzeuge und Techniken eintauchen zu lassen. YouTube-Seminar über Trading-Ideen mit Arbeitscode-Samples auf Github. Maschinelles Lernen: Weitere Vorträge zum automatisierten Handel finden Sie im Quantiacs Quant Club. Die meisten Menschen aus wissenschaftlichem Hintergrund (egal ob Informatik oder Ingenieurwissenschaften) haben Python oder MATLAB ausgesetzt, die zufällige Sprachen für quantitative Finanzierungen sind. Quantiacs hat eine Open-Source-Toolbox geschaffen, die Backtesting und 15 Jahre historische Marktdaten kostenlos zur Verfügung stellt. Der beste Teil ist alles, was auf Python und MATLAB gebaut ist und Ihnen die Wahl gibt, was Sie mit Ihrem System entwickeln können. Heres eine Stichproben-Trend-Handelsstrategie in MATLAB. Dies ist der Code, der benötigt wird, um ein automatisiertes Handelssystem zu betreiben, das sowohl die Leistung von MATLAB als auch die Quantiacs Toolbox darstellt. Quantiacs lässt Sie 44 Futures und alle Aktien des SampP 500 handeln. Darüber hinaus werden eine Vielzahl von zusätzlichen Bibliotheken wie TensorFlow unterstützt. (Haftungsausschluss: Ich arbeite bei Quantiacs) Sobald Sie bereit sind, Geld als Quant zu verdienen, können Sie sich dem neuesten Quantiacs automatisierten Handelswettbewerb anschließen, mit insgesamt 2'250.000 in Investitionen verfügbar: Können Sie mit den besten Quants konkurrieren 29.3k Views middot View Upvotes Middot Nicht für die Reproduktion Diese Antwort wurde komplett neu geschrieben Hier sind 6 wichtigsten Wissensbasis für den Aufbau algorithmischer Handelssysteme. Sie sollten mit allen vertraut sein, um effektive Handelssysteme zu bauen. Einige der verwendeten Begriffe können etwas technisch sein, aber du solltest sie von Googeln verstehen können. Hinweis: (die meisten) diese gelten nicht, wenn Sie High-Frequency Trading machen wollen 1. Markttheorien Sie müssen verstehen, wie der Markt funktioniert. Genauer gesagt sollten Sie Marktinfizienten, Beziehungen zwischen verschiedenen Assetproducts und Preisverhalten verstehen. Handelsideen stammen aus Marktinfizienten. Sie müssen wissen, wie zu bewerten Markt Ineffizienzen, die Ihnen eine Handelskante gegenüber denen, die doesnt. Das Entwerfen effektiver Roboter beinhaltet das Verständnis, wie automatisierte Handelssysteme funktionieren. Im Wesentlichen besteht eine algorithmische Handelsstrategie aus 3 Kernkomponenten: 1) Einträge, 2) Exits und 3) Positionsgrößen. Youll muss diese 3 Komponenten in Bezug auf die Markt-Ineffizienz, die Sie erfassen (und nein, dies ist kein einfacher Prozess) zu entwerfen. Sie müssen nicht wissen, fortgeschrittene Mathematik (obwohl es helfen wird, wenn Sie zielen darauf ab, komplexere Strategien zu bauen). Gute kritische Denkfähigkeiten und ein anständiges Verständnis für die Statistik werden Sie sehr weit bringen. Design beinhaltet Backtesting (Testen auf Handelskante und Robustheit) und Optimierung (Maximierung der Leistung bei minimaler Kurvenanpassung). Youll muss wissen, wie man ein Portfolio von algorithmischen Handelsstrategien zu verwalten. Strategien können komplementär oder widersprüchlich sein, dies kann zu ungeplanten Erhöhungen der Risikoexposition oder einer unerwünschten Absicherung führen. Kapitalzuteilung ist auch wichtig, teilen Sie das Kapital gleichmäßig in regelmäßigen Abständen oder belohnen die Gewinner mit mehr Kapital Wenn Sie wissen, welche Produkte Sie handeln möchten, finden Sie geeignete Handelsplattformen für diese Produkte. Dann lernt die Programmiersprache API dieser Plattformbackdenters. Wenn Sie anfangen, würde ich Quantopian (nur Aktien), Quantconnect (Aktien und FX) oder Metatrader 4 (FX und CFDs auf Aktienindizes, Aktien und Rohstoffe) empfehlen. Die verwendeten Programmiersprachen sind Python, C und MQL4. 4. Datenmanagement Müll in Müll raus. Ungenaue Daten führen zu ungenauen Testergebnissen. Wir brauchen vernünftig saubere Daten für genaue Tests. Reinigungsdaten sind ein Kompromiss zwischen Kosten und Genauigkeit. Wenn Sie genauere Daten wünschen, müssen Sie mehr Zeit verbringen (Zeitgeld), um es zu reinigen. Einige Probleme, die verschmutzte Daten verursachen, umfassen fehlende Daten, doppelte Daten, falsche Daten (schlechte Zecken). Weitere Fragen, die zu irreführenden Daten führen, beinhalten Dividenden, Aktiensplits und Futures-Rollovers etc. 5. Risikomanagement Es gibt zwei Hauptrisiken: Marktrisiken und operationelles Risiko. Marktrisiken beinhalten Risiken im Zusammenhang mit Ihrer Handelsstrategie. Hält es Worst-Case-Szenarien Was passiert, wenn ein schwarzer Schwan-Event wie der Zweite Weltkrieg passiert Hast du ein ungewolltes Risiko abgesichert? Ist deine Position zu hoch. Zusätzlich zur Verwaltung des Marktrisikos musst du das operationelle Risiko betrachten. System-Crash, Verlust der Internet-Verbindung, schlechte Ausführung Algorithmus (was zu schlecht ausgeführten Preisen, oder verpasste Trades aufgrund der Unfähigkeit, pleoteshigh Schlupf zu behandeln) und Diebstahl von Hackern sind sehr reale Probleme. 6. Live Execution Backtesting und Live-Trading sind sehr unterschiedlich. Youll muss richtige Makler auswählen (MM vs STP vs ECN). Forex Market News mit Forex Trading Foren amp Forex Brokers Bewertungen ist Ihr bester Freund, lesen Broker Bewertungen gibt. Sie benötigen eine ordnungsgemäße Infrastruktur (sichere VPN - und Downtime-Handhabung usw.) und Evaluierungsverfahren (überwachen Sie Ihre Roboter-Performance und analysieren sie in Bezug auf Markt-Ineffizienz-Rücktestsoptimierungen), um Ihren Roboter während seiner gesamten Lebensdauer zu verwalten. Sie müssen wissen, wann zu intervenieren (modifyupdateshutdownturn auf Ihre Roboter) und wann nicht zu. Evaluation und Optimierung von Handelsstrategien Pardo (große Erkenntnisse über Methoden zum Bauen und Testen von Handelsstrategien) Tragen Sie Ihren Weg zur finanziellen Freiheit Van K Tharp (Lächerlich-Klick-Köder-Titel beiseite, dieses Buch ist ein großer Überblick über mechanische Handelssysteme) Quantitative Trading Ernest Chan (gute Einführung in den Algo-Handel auf Einzelhandels-Ebene) Handel und Börsen: Markt-Mikrostruktur für Praktiker Larry Harris (Markt-Mikrostruktur ist die Wissenschaft, wie Austausch funktioniert und was tatsächlich passiert, wenn ein Handel platziert wird. Es ist wichtig, diese Informationen zu kennen Obwohl du gerade anfängst) Algorithmischer Trading-Verstärker DMA Barry Johnson (Shed Licht auf Banken Ausführung Algorithmen. Dies ist nicht direkt anwendbar Ihre Algo-Handel, aber es ist gut zu wissen) Die Quants Scott Patterson (Kriegsgeschichten von einigen Top-Quants Wie eine Schlafenszeit gelesen) Quantopian (Code, Forschung, und diskutieren Ideen mit der Community. Verwendet Python) Grundlagen von Algo Trading AlgoTrading101 (Disclaimer: Ich besitze diese Sitecourse. Erlernen Sie Roboterentwurfstheorien, Markttheorien und Kodierung. Verwendet MQL4) - Verbinden Sie die Herausforderung (Lernen Sie Handelskonzepte und Backtesting Theorien. Sie haben vor kurzem ihre eigene Backtesting und Trading-Plattform entwickelt, so dass dieser Teil ist immer noch neu für mich, aber ihre Wissensbasis auf Trading-Konzepte sind gut.) Empfohlene BlogsForums (Dazu gehören Finanzen , Handels - und Algo-Handelsforen): Empfohlene Programmiersprachen: Wenn Sie wissen, welche Produkte Sie handeln möchten, finden Sie geeignete Handelsplattformen für diese Produkte. Dann lernt die Programmiersprache API dieser Plattformbackdenters. Wenn Sie anfangen, würde ich Quantopian (nur Aktien), Quantconnect (Aktien und FX) oder Metatrader 4 (FX und CFDs auf Aktienindizes, Aktien und Rohstoffe) empfehlen. Die verwendeten Programmiersprachen sind Python, C und MQL4. 17.1k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Wenn Investition ein Prozess ist, dann ist die logische Schlussfolgerung Automatisierung. Algorithmen sind nichts anderes als die extreme Formalisierung einer zugrunde liegenden Philosophie. Dies ist der visuelle Ausdruck einer Handelskante Trading Rand Win Avg Win - Loss Avg Loss Es änderte mein Leben und die Art, wie ich die Märkte nähern. Veröffentlichen Sie Ihre Verteilung immer. Es wird dir helfen, deine Konzepte zu klären, deine logischen Fehler zu beleuchten, aber zuerst lass dich mit Philosophie und Glauben anfangen 1. Warum ist es wichtig, deinen Glauben zu klären Wir handeln unsere Überzeugungen. Noch wichtiger ist, dass wir unsere unterbewussten Überzeugungen handeln. Wenn du nicht weißt, wer du bist, sind die Märkte ein teurer Ort, um Outquot zu finden, Adam Smith Viele Menschen nehmen sich nicht die Zeit, um ihre Überzeugungen hervorzurufen und auf geliehene Überzeugungen zu operieren. Unbeantwortete Fragen und fehlerhafte Logik ist der Grund, warum einige systematische Händler ihr System um jeden Drawdown optimieren. Das war ich schon seit vielen Jahren so. Glauben Auslöseübungen: Die Arbeit von Byron Katie. Nachdem ich eine 2 Überzeugungen einen Tag Herausforderung für 100 Tage abgeschlossen habe, könnte ich meinen Stil jeder Großmutter erklären 5 warum. Stellen Sie sich eine Frage mit warum und tauchen Sie tiefer ein. Mindsets: expansive und subtraktive oder Smoothie gegen Band-Hilfe Es gibt zwei Arten von Mentalität, und wir brauchen beide zu verschiedenen Zeiten: Expansive, um Konzepte, Ideen, Tricks etc. zu erforschen. Subtraktiv: Vereinfachung und Klärung von Konzepten Systematische Händler, die nicht subtraktiv sind Ein Smoothie-Ansatz Sie werfen alle Arten von Sachen in ihre Strategie und mischen sie dann mit einem Optimierer. Schlechte Bewegung: Komplexität ist eine Form der Faulheit Übermäßig subtraktive systematische Händler haben eine Band-Hilfsmittel-Mentalität. Sie hart-Code alles und dann viel Glück patching quotEssentialist tradersquot verstehen, dass es ein Tanz zwischen Perioden der Erforschung und Zeiten der harten Kern Vereinfachung ist. Einfach ist es nicht einfach Es hat mich 3.873 Stunden genommen, und ich akzeptiere es kann ein Leben lang dauern. Exit: Start mit dem Ende im Kopf Counter-intuitive Wahrheit Das einzige Mal, wenn Sie wissen, ob ein Trade profitabel ist, ist nach dem Ausstieg, also Also, konzentriere dich auf die Exit-Logik zuerst. Meiner Meinung nach, der Hauptgrund, warum Menschen nicht zu automatisieren ihre Strategie ist, dass sie konzentrieren sich zu viel auf den Eintritt und nicht genug auf den Ausstieg. Die Qualität Ihrer Ausgänge prägt Ihre PampL-Verteilung, siehe Diagramm oben Verbringen Sie enorme Zeit auf Stop-Loss, da es 4 Komponenten Ihres Trading-Systems beeinflusst: Win, Loss, Avg Loss, Handelsfrequenz Die Qualität Ihres Systems wird durch die Qualität von bestimmt Ihr Stop-Loss, 3. Geld wird in der Geld-Management-Modul Gleichgewicht ist eine Form der Faulheit. Die Größe Ihrer Wetten bestimmt die Form Ihrer Rücksendungen. Verstehen Sie, wenn Ihre Strategie nicht funktioniert und die Größe reduzieren. Umgekehrt, erhöhen Sie die Größe, wenn es funktioniert. Ich werde mehr über Positionsgrößen auf meiner Website schreiben, aber es gibt viele Ressourcen über das Internet 3. Last and very least, Entry Nachdem du eine ganze Saison von quotoutperate housewivesquot oder quotbreaking badquot beobachtet hast, hatte etwas Schokolade, ging den Hund, gefüttert Der Fisch, nannte deine Mutter, dann ist es Zeit, über den Eintritt nachzudenken. Lesen Sie die obige Formel, Aktienauswahl ist keine primäre Komponente. Man kann argumentieren, dass die ordnungsgemäße Kommissionierung den Gewinn erhöhen kann. Vielleicht, aber es ist wertlos, wenn es weder eine richtige Exit-Politik noch Geld-Management gibt. In probabilistischen Begriffen, nachdem Sie festen Ausstieg haben, wird der Eintrag zu einer gleitenden Skalenwahrscheinlichkeit 4. Was ist bei der Prüfung zu konzentrieren Es gibt keinen magischen gleitenden Durchschnitt, Indikatorwert. Wenn Sie Ihr System testen, konzentrieren Sie sich auf drei Dinge: Falsche Positives: Sie erodieren Leistung. Finden Sie einfache (elegante) Wege, um sie zu reduzieren, arbeiten Sie an den Logikperioden, wenn die Strategie nicht funktioniert: keine Strategie funktioniert die ganze Zeit. Sei darauf vorbereitet und Notfallpläne im Voraus vorbereitet. Das Tweaking des Systems während eines Drawdowns ist wie das Lernen, in einem Sturm zu schwimmen Kaufkraft und Geldmanagement: das ist eine weitere intuitiv wirkende Tatsache. Ihr System kann Ideen erzeugen, aber Sie haben nicht die Kaufkraft, um auszuführen. Bitte schauen Sie sich die obige Grafik an. Ich baue alle meine Strategien von der kurzen Seite zuerst. Der beste Test der Robustheit für eine Strategie ist die kurze Seite: Thin Volumen brutal flüchtige kürzere Zyklus Plattformen Ich begann auf WealthLab Entwickler. Es hat eine spektakuläre Position Größe Bibliothek. Dies ist die einzige Plattform, die Portfolio-breite Backtetsing und Optimierung ermöglicht. Ich teste alle meine Konzepte auf WLD. Sehr empfehlenswert. Es hat einen Nachteil, es verbindet nicht Position Sizer mit echten Live-Trading. Amibroker ist auch gut. Es hat eine API, die mit interaktiven Brokern und einem anständigen Poisition Sizer verbindet. Wir programmieren auf Metatrader für Forex. Leider hat Metatrader das komplexe Kaninchenloch hinuntergegangen Dort ist eine lebendige Gemeinschaft da draußen. MatLab, die Waffe der Wahl für Ingenieure. Kein Kommentar. Tradestation Perry Kaufman schrieb einige gute Bücher über TS. Es gibt eine lebendige Gemeinschaft da draußen. Es ist einfacher als die meisten anderen Plattformen Final Rat Wenn du lernen willst zu schwimmen, musst du ins Wasser springen. Viele Anfänger wollen ihre Milliarden-Dollar-Ideen an einige billige Programmierer irgendwo schicken. Es funktioniert nicht so. Sie müssen die Sprache lernen, die Logik. Brace für eine lange Reise 14.9k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Obwohl dies ein sehr breites Thema mit Verweisen auf den Aufbau von Algorithmen, Einstellung Infrastruktur, Asset Allocation und Risikomanagement, aber ich werde nur auf den ersten Teil, wie sollte Arbeit sein konzentrieren Auf den Aufbau unseres eigenen Algorithmus, und die richtigen Dinge zu tun. 1. Gebäude-Strategie. Einige der wichtigsten Punkte hier sind: Fangen Sie große Trends - Eine gute Strategie muss in allen Fällen, Geld verdienen, wenn der Markt trending ist. Die Märkte gehen mit einem guten Trend, der nur 15-20 der Zeit dauert, aber das ist die Zeit, in der alle Katzen und Hunde (Trader von allen Zeitrahmen, Intraday, täglich, wöchentlich, langfristig) einkaufen und alle sind Haben ein gemeinsames thema Eine Menge von Händlern bauen auch mittlere Reversionsstrategien, in denen sie versuchen, die Bedingungen zu beurteilen, wenn der Preis weit von dem Mittelpunkt entfernt ist, und nehmen einen Handel gegen den Trend, aber sie sollten gebaut werden, wenn Sie erfolgreich aufbauen und gehandelt haben einige gute Trend nach Systemen . Quoten des Stapelns - Die Menschen arbeiten oft daran, ein System zu bauen, das ein ausgezeichnetes Winloss-Verhältnis hat, aber das ist nicht der richtige Ansatz. Zum Beispiel wird ein Algo mit einem Gewinner von 70 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 100 pro Handel und durchschnittlichen Verlust von 200 pro Handel nur 100 pro 10 Trades (10trade net). Aber ein Algo mit einem Sieger von 30 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 500 pro Handel und Verlust von 100 pro Handel wird einen Nettogewinn von 800 für 10 Trades (80 Trade). So ist es nicht notwendig, dass das Winloss-Verhältnis gut sein sollte, sondern es ist die Chance, sich zu stapeln, was besser sein sollte. Dies ist mit sagen, quotKeep Verluste klein, aber lassen Sie Ihre Gewinner Runquot. Bei der Investition, was ist bequem ist selten profitabel. quot - Robert Arnott Drawdown - Drawdown ist unvermeidlich, wenn Sie jede Art von Strategie verfolgen. Also bei der Gestaltung eines algo don039t versuchen, die Drawdown zu reduzieren oder einige spezifische benutzerdefinierte Bedingung, um auf diese Drawdown zu nehmen. Diese spezifische Bedingung kann in Zukunft als eine Straßensperre fangen, um einen großen Trend zu fangen und dein Algo kann schlecht laufen. Risikomanagement - Beim Aufbau einer Strategie solltest du immer ein Ausgangstor haben, was auch immer der Markt zu tun hat. Der Markt ist ein Ort der Chancen und Sie müssen einen Algo, um Sie aus einem Handel so schnell wie möglich, wenn es doesn039t passen Ihre Risiko Appetit. Normalerweise wird argumentiert, dass Sie in jedem Handel 1-2 des Kapitals riskieren müssen, und ist in vielerlei Hinsicht optimal, denn selbst wenn Sie in Folge zehn falsche Trades bekommen, wird Ihr Kapital nur noch um 20 fallen. Aber das ist nicht das Fall im aktuellen Marktszenario. Manche Verluste werden zwischen 0-1, während einige auf 3-4 gehen können, also ist es besser, das durchschnittliche Verlustkapital pro Handel zu definieren und das maximale Kapital, das man in einem Handel verlieren kann, da die Märkte vollkommen zufällig sind und beurteilt werden können . "Nur einmal in eine Weile, der Markt tut etwas so dumm, dass es deinen Atem weg nimmt." Jim Cramer 2. Testen und Optimieren einer Strategie Schlupf. Wenn wir eine Strategie auf historische Daten testen, sind wir unter der Annahme, dass die Bestellung zu dem vordefinierten Preis ausgeführt wird, der durch den Algo angekommen ist. Aber das wird niemals der Fall sein, denn wir müssen jetzt mit den Market Maker und HFT algo039s umgehen. Ihre Bestellung in der heutigen Welt wird niemals auf den gewünschten Preis ausgeführt werden, und es wird Schlupf geben. Dies muss in die Prüfung einbezogen werden. Marktwirkung: Das Volumen, das von der algo gehandelt wird, ist ein weiterer wichtiger Faktor, der bei der Rückprobe berücksichtigt und historische Ergebnisse gesammelt wird. Da das Volumen steigt, werden die Aufträge von algo erhebliche Marktwirkungen haben und der durchschnittliche Preis der gefüllten Bestellung wird viel anders sein. Ihr Algo kann komplette Ergebnisse in den tatsächlichen Marktbedingungen produzieren, wenn Sie nicht studieren die Lautstärke Dynamik Ihre Algo hat. Optimierung: Die meisten Händler schlagen vor, dass Sie keine Kurvenanpassung und eine Optimierung durchführen und sie sind korrekt, da die Märkte eine Funktion von zufälligen Variablen sind und keine zwei Situationen jemals dieselben sind. So optimierende Parameter für besondere Situationen ist eine schlechte Idee. Ich würde Ihnen vorschlagen, für Zonal Optimization zu gehen. Es ist eine Technik, die ich folge, kaufen Identifikationszonen, die ähnliche Eigenschaften in Bezug auf Volatilität und Volumen haben. Optimieren Sie diese Bereiche separat, anstatt sich für den gesamten Zeitraum zu optimieren. Die oben genannten sind einige der grundlegendsten und wichtigsten Schritte, die ich folgen, bei der Umwandlung eines grundlegenden Gedankens in einen Algorithmus und Überprüfung it039s Gültigkeit. "Jeder hat die Brainpower, der Börse zu folgen. Wenn du es durch die Mathematik der fünften Klasse gemacht hast, kannst du es schaffen. Peter Lynch 17.3k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Kurz Antwort: Lernen Sie Mathematik angewendet auf Handel, die Struktur der Märkte und optional ein Top-Netzwerk verteilte System-Programmierer. Es gibt drei potenziell parallele Spuren, die genommen werden können, um algorithmischen Handel von Grund auf zu lernen, je nach dem ultimativen Zweck, warum Sie es lernen wollen. Hier sind sie in zunehmender Reihenfolge der Schwierigkeiten, die auch korreliert, wie viel es Ihr Teil Ihres Lebensunterhalts wird. Die früheren öffnen die Möglichkeiten für die folgenden. Sie können bei jedem Schritt auf dem Weg anhalten, sobald Sie genug gelernt haben oder einen Job bekommen haben. Wenn Sie ein Quant sein wollen, verwenden Sie meistens Mathe-Software und sind nicht wirklich ein Programmierer eines Algo-Systems, dann ist die kurze Antwort ein Doktorat in Mathematik, Physik oder irgendein Mathe-schweres Ingenieurthema. Versuchen Sie, Praktika an Top-Hedge-Fonds, Prop-Shops oder Investmentbanken zu bekommen. Wenn du von einer erfolgreichen Firma beschäftigt werden kannst, dann wirst du dort anders gelehrt, es ist einfach nur passiert. Aber auf jeden Fall sollten Sie immer noch die 039Self Study039 Abschnitt unten, um sicherzustellen, dass Sie wirklich wollen, um durch die Anstrengung, eine PhD zu gehen. Es sei denn, Sie sind ein Genie, wenn Sie don039t haben eine PhD Sie gewann in der Lage, mit denen, die tun, wenn Sie sich auf die Programmierung von Handelssystemen spezialisieren konkurrieren. Wenn Sie mehr auf der Programmierseite wünschen, versuchen Sie, nach jedem Schritt die Beschäftigung zu beantragen, aber nicht oft als einmal pro Jahr pro Firma. Selbststudie Der erste Schritt ist zu verstehen, was algorithmischen Handel wirklich ist und welche Systeme erforderlich sind, um es zu unterstützen. I039d empfehlen, lesen durch quotAlgorithmic Trading amp DMAquot (Johnson, 2010), was ich persönlich getan habe und kann empfehlen. Das lässt dich auf einer Grundstufe verstehen. Als nächstes sollten Sie Ihr eigenes Orderbuch, einen einfachen Marktdaten-Simulator und eine Algorithmus-Implementierung auf Ihrem on mit Java oder CC programmieren. Für zusätzliche Kredit, die bei der Beschäftigung helfen würde, sollten Sie Ihre eigene Netzwerk-Kommunikations-Schicht von Kratzer zu schreiben. An dieser Stelle können Sie in der Lage sein, die Frage auf eigene Faust zu beantworten. Aber für Vollständigkeit und Neugier, fühlen Sie sich frei, um fortzufahren: Das nächste Buch, das anpacken soll, ist, dass es sich um den Austausch handelt: Markt-Mikrostruktur für Praktizierende (Harris, 2003). Dies wird in feinere Details, wie die Märkte funktionieren gehen. Es ist ein weiteres Buch, das ich gelesen habe, aber nicht ganz studiert habe, weil ich ein Systemprogrammierer war und kein Quant noch ein Manager auf der Business-Seite war. Schließlich, wenn Sie beginnen wollen, um die Mathematik zu lernen, wie die Märkte funktionieren, arbeiten durch den Text und Probleme in quotOptions, Futures und Other Derivativesquot (Hull, 2003). Ich habe es durch die Hälfte dieses Lehrbuchs gemacht, entweder in Vorbereitung oder als Teil der internen Ausbildung bei einem meiner ehemaligen Arbeitgeber. Ich glaube, ich habe es ursprünglich über dieses Buch herausgefunden, weil es entweder vorgeschlagen oder erforderlich war, für eines von gut angesehenen MS Financial Mathematics Programmen zu lesen. Um potenziell eine bessere Chance auf die Beschäftigung durch ein neu-grad Feeder-Programm zu bekommen, füllen Sie ein MS Financial Mathematics-Programm, wenn Sie ein Programmierer für eine Handelsplattform oder ein Team von Quants sein wollen. Wenn du derjenige sein möchtest, der den Algos entwirft, dann musst du die PhD-Route früher erklären. Wenn Sie noch haven039t fertig College, dann mit allen Mitteln, versuchen, ein Praktikum an der gleichen Art von Orten zu bekommen. Beschäftigung Egal wie viel Sie in Bücher und Schule lernen, nichts wird mit den kleinen Details vergleichen, die Sie lernen, während Sie für eine Firma arbeiten. Wenn Sie nicht wissen, alle Kante Fälle und wissen, wenn Ihr Modell aufhört zu arbeiten, verlieren Sie Geld. Ich hoffe, dass Ihre Frage beantwortet und dass auf dem Weg zu lernen Sie entdecken, wenn Sie wirklich wollen, um von der Studie zu tatsächlichen Tag-zu-Tag-Arbeit zu übergehen. 18.6k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Ich habe einen Hintergrund als Programmierer und die Einrichtung Agilescrum Teams, bevor ich begann, auf algorithmischen Handel zu suchen. Die Welt des algorithmischen Handels fasziniert mich, aber es kann ein bisschen überwältigend sein. Ich habe angefangen, eine Perspektive zu bekommen, indem ich in die Quantopian-Plattform tauche, die Quant-Vorträge-Serie beobachte und meine und angepasste Community-basierte Algo-Handelssysteme in ihrer Umgebung betreibe. Wie die unten: Ich habe dann realisiert, um tiefer zu kommen schneller, ich muss Leute treffen, die lieben, Handelsstrategien zu schaffen, aber kann nicht programmieren - um mich als ein agiler Mannschaftsmanager und Programmierer der Handelssysteme zusammenzubringen. So schrieb ich ein Buch darüber, wie man ein Team zur Umsetzung Ihrer Trading-Algorithmen zu schaffen. Building Trading Systems Der Agile Way: Wie man gewinnende algorithmische Handelssysteme als Team baut. In der Gemeinschaft von Quantopian sah ich finanziell versierte Menschen auf der Suche nach Menschen, um ihre Handelsstrategien umzusetzen, aber wo Angst, Programmierer zu bitten, ihre Ideen umzusetzen. Da sie potentiell ihre Handelsideen ohne sie ausführen können. Ich stelle dieses Problem in meinem Buch an. Um zu vermeiden, dass Programmierer mit Ihren Ideen weglaufen: Erstellen Sie eine Spezifikation für Ihre Trading-Idee, die ein Coding-Framework verwendet, das für die Art der Strategie, die Sie entwickeln möchten, zugeschnitten ist. Dies könnte schwierig klingen, aber wenn Sie wissen, alle Baby-Schritte und wie sie zusammen passen, ist es ziemlich einfach und Spaß zu verwalten Wenn Sie diese Antwort genossen, bitte abgeben und folgen. 2.7k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Schau auf TradeLink (C) oder ActiveQuant (Java). TradeLink039s Code ist eleganter. I039m das Schreiben auf einem Handy, also bitte entschuldigen Sie meine Kürze. Im Grunde, schau, was kommt in vs was geht als erste Weg, um das Problem zu gestalten. Im. Marktdaten, Exhangemarket-Ereignisse (Ausführungen zu Trades, die Ihr System platziert, acks, ablehnt, handelsgesteuerte Benachrichtigung, etc.). Aus. Aufträge, Änderungen an Orden. QuotBuy 100 15.5, IOCquot, zum Beispiel. IOC sofort oder abbrechen. Zwischen. Strategieentscheidungen auf der Grundlage von Informationen aus Echtzeit-Daten, in Verbindung mit historischen Daten und alle anderen Eingaben (Trader039s Befehl aus seiner GUI zu handeln moreless aggressiv, etc.). Dinge wie. Eine Bestellung aufgeben, eine bestehende Bestellung ändern usw. Jetzt können Sie anfangen, die technische Architektur eines solchen Systems anzusprechen. Von entscheidender Bedeutung wäre die Fähigkeit, die Strategie leicht auszudrücken, elegant, trotz der Komplexität der Event-Verarbeitung beteiligt (es gibt mehrere interessante Rennbedingungen, die Ihr System in Bezug auf den Zustand des Marktes Ihre Aufträge zum Beispiel verwechseln können). Ich habe das für ein Leben gemacht und kann wohl endlos weitergehen. Aber das Schreiben auf ein Handy ist eine Abschreckung. Hoffe, dass Sie das nützlich fanden. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie weitere Anleitung benötigen. 21.3k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Stephen Steinberg. Gründer von Raw Athletics Gründer von Capitol Startup Interactive Broker Interactive Broker hat eine wirklich erstklassige Investitionsplattform und anständige Preise. Es ist definitiv ein mächtiges Werkzeug, also könntest du wohl günstigere Alternativen von den Discount-Brokern wie Etrade und Scottrade bekommen, aber wenn du dich über den algorithmischen Handel ernst meintest, ist IB dort. InvestFly Erfolg geht es um Praxis und Testen Ihrer Hypothese und Algorithmen. Back-Test, teste die Märkte und vergleiche sie mit anderen. Ich bevorzuge Investfly - Virtuelle Börse, Börsenspiel amp Trading Strategies. Aber da sind noch viele gute Programme da draußen. Idea Generation Don039t Start von Boden Null - Ich mag Ideen von Motif Investing (Online Brokerage, Investment Ideas, Stock Trading) und suchen Alpha, aber immer Blick auf das große Bild und darüber nachzudenken, wie diese Dinge gelten für Ihre eigene Hypothese und Formeln Cheers and good luck 4.5k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für Reproduktion Aktualisiert vor 101w middot Upvoted von Patrick J Rooney. 5 Jahre Handel professionell Ich spezialisiere mich auf fortgeschrittene o Um mit den Grundlagen beginnen, erhalten Sie einen Halt von Amibroker (AmiBroker - Download). Amibroker hat eine leicht zu erlernende Sprache und leistungsstarke Backtest-Engine, wo Sie Ihre Ideen prototypen können. Auch bekommen Howard Bandy 039s Buch Quantitative Trading Systems. Dieses Buch ist eine wirklich gute Einführung in die Konzepte der Quant-Entwicklung. Du musst auch mindestens ein Grundkenntnis der Statistik haben. Hier gibt es viele gute MOOC-Kurse. So wie diese eine Statistik One - Princeton University Coursera It039s auch wert, die ganze Straße. Das ist ein Mashup aller Quant-Blogs, von denen viele Amibroker-Code mit ihren Ideen veröffentlichen. Von dort aus lohnt es sich, Python zu lernen (Python zu lernen), und auch Andrew Ng039s ausgezeichneter Stanford University Machine Learning Kurs, der kostenlos auf Coursera läuft. Wenn du dann deine eigenen Algorithmen auf den Test stellen möchtest, sind gute Seiten für Quantconnect oder Quantopian. Schließlich hat dieser Kerl einige gute Ratschläge, um es in Ihre Karriere zu verwandeln Quantstart Viel Glück mit der Reise Teilweise genommen von Alan Clement039s Antwort auf Wie kann ein Software-Entwickler in der Finanzierung ein Quant-Entwickler werden 16.3k Ansichten middot View Upvotes middot Nicht für die Reproduktion Was Broker Kann ich verwenden, um Papier zu starten, um meinen Algorithmus kostenlos zu starten Wie kann ich ein Order-Routing-System für eine algorithmische Handelsplattform erstellen Wie rentabel sind die besten Aktienhandel Algorithmen Kann eine einzelne Person tatsächlich profitabel in algorithmischen Handel engagieren Wo kann ich Ressourcen zum Lernen lernen Python für algorithmischen Handel Welche Broker ist gut für algorithmischen Handel Ich habe ein solides Verständnis von stocksderivative amp haben Python-Fähigkeiten. Ich möchte ein automatisiertes algorithmisches Handelssystem entwickeln. Wo gehts ich an Was sind die besten Renditen von AlgorithmenhandelForex Algorithmic Trading: Eine praktische Geschichte für Ingenieure Wie Sie vielleicht wissen, wird der Devisenmarkt (Forex) für den Handel zwischen Währungspaaren verwendet. Aber du weißt vielleicht nicht, dass es der liquideste Markt der Welt ist. Vor ein paar Jahren, angetrieben von meiner Neugier, habe ich meine ersten Schritte in die Welt der Forex Trading Algorithmen durch die Schaffung eines Demo-Account und spielen Simulationen (mit gefälschten Geld) auf der Meta Trader 4 Trading-Plattform. Nach einer Woche des Handels verdoppelte Id fast mein Geld. Angespornt von meinem eigenen Erfolg, grub ich tiefer und meldete mich schließlich für eine Reihe von Foren. Bald habe ich Stunden damit verbracht, über algorithmische Handelssysteme zu lesen (Regelsätze, die bestimmen, ob Sie kaufen oder verkaufen sollten), benutzerdefinierte Indikatoren. Marktstimmungen und mehr. Mein erster Kunde Um diese Zeit, zufälligerweise habe ich gehört, dass jemand versucht, einen Software-Entwickler zu finden, um ein einfaches Handelssystem zu automatisieren. Dies war wieder in meinen College-Tagen, als ich über die gleichzeitige Programmierung in Java (Threads, Semaphoren und all das Junk) lernte. Ich dachte, dass dieses automatisierte System dies nicht viel komplizierter sein könnte als meine fortgeschrittene Datenwissenschaftliche Kursarbeit, also fragte ich nach dem Job und kam an Bord. Der Kunde wollte das System mit MQL4 gebaut haben. Eine funktionale Programmiersprache, die von der Meta Trader 4-Plattform für die Durchführung von aktienbezogenen Aktionen verwendet wird. MQL5 ist seitdem freigegeben. Wie Sie vielleicht erwarten, adressiert es einige von MQL4s Ausgaben und kommt mit mehr eingebauten Funktionen, die das Leben einfacher macht. Die Rolle der Handelsplattform (Meta Trader 4, in diesem Fall) ist die Bereitstellung einer Verbindung zu einem Forex Broker. Der Broker bietet dann eine Plattform mit Echtzeit-Informationen über den Markt und führt Ihre buysell Bestellungen. Für Leser, die mit dem Devisenhandel nicht vertraut sind, heres die Informationen, die durch den Daten-Feed bereitgestellt werden: Durch Meta Trader 4 können Sie auf alle diese Daten mit internen Funktionen zugreifen, die in verschiedenen Zeiträumen zugänglich sind: jede Minute (M1), alle fünf Minuten (M5) , M15, M30, jede Stunde (H1), H4, D1, W1, MN. Die Bewegung des aktuellen Preises wird als Tick bezeichnet. Mit anderen Worten, ein Häkchen ist eine Änderung in der Bid oder Ask Preis für ein Währungspaar. Bei aktiven Märkten gibt es zahlreiche Zecken pro Sekunde. In langsamen Märkten kann es Minuten ohne Zecken geben. Die Tick ist der Herzschlag eines Forex Roboters. Wenn Sie einen Auftrag über eine solche Plattform platzieren, kaufen oder verkaufen Sie ein bestimmtes Volumen einer bestimmten Währung. Sie setzen auch Stop-Loss - und Take-Profit-Limits fest. Die Stop-Loss-Grenze ist die maximale Menge an Pips (Preisvarianten), die Sie sich leisten können, bevor Sie auf einen Handel aufgeben. Die Gewinn-Gewinn-Grenze ist die Menge an Pips, die Sie zu Ihren Gunsten ansammeln, bevor Sie auszahlen. Wenn Sie mehr über die Grundlagen des Handels erfahren möchten (z. B. Pips, Auftragsarten, Verbreitung, Schlupf, Marktaufträge und mehr), siehe hier. Die Klienten algorithmischen Handel Spezifikationen waren einfach: Sie wollten einen Roboter auf zwei Indikatoren basiert. Für Hintergrund sind Indikatoren sehr hilfreich, wenn sie versuchen, einen Marktstaat zu definieren und Handelsentscheidungen zu treffen, da sie auf vergangenen Daten basieren (z. B. höchster Preiswert in den letzten n Tagen). Viele kommen in Meta Trader 4 eingebaut. Allerdings kamen die Indikatoren, die mein Kunde interessiert hatte, aus einem benutzerdefinierten Handelssystem. Sie wollten jedes Mal handeln, wenn zwei dieser benutzerdefinierten Indikatoren schneiden und nur in einem gewissen Winkel. Als ich meine Hände schmutzig bekam, erfuhr ich, dass MQL4-Programme die folgende Struktur haben: Präprozessor-Richtlinien Externe Parameter Globale Variablen Init-Funktion Deinit Funktion Start Funktion Benutzerdefinierte Funktionen Die Startfunktion ist das Herz jedes MQL4-Programms, da es jedes Mal, wenn sich der Markt bewegt, ausgeführt wird (Ergo, diese Funktion wird einmal pro Tick ausgeführt). Dies ist der Fall unabhängig von der Zeit, die Sie verwenden. Zum Beispiel könnten Sie auf dem H1 (eine Stunde) Zeitrahmen arbeiten, doch die Startfunktion würde viele tausendmal pro Zeitrahmen ausführen. Um dies zu umgehen, habe ich die Funktion gezwungen, einmal pro Periodeneinheit auszuführen: Die Werte der Indikatoren: Die Entscheidungslogik, einschließlich der Kreuzung der Indikatoren und ihrer Winkel: Senden der Befehle: Wenn Sie interessiert sind, finden Sie die komplette, Runnable Code auf GitHub. Back-Testing Sobald ich mein algorithmisches Handelssystem aufgebaut habe, wollte ich wissen: 1) wenn es sich entsprechend benimmt und 2) wenn es gut wäre. Back-Testing ist der Prozess der Prüfung eines bestimmten (automatisierten oder nicht) Systems unter den Ereignissen der Vergangenheit. Mit anderen Worten, Sie testen Ihr System mit der Vergangenheit als Proxy für die Gegenwart. MT4 kommt mit einem akzeptablen Werkzeug für Back-Testing ein Forex Trading System (heutzutage gibt es mehr professionelle Tools, die mehr Funktionalität bieten). Um zu starten, richten Sie Ihre Zeitrahmen und führen Sie Ihr Programm unter einer Simulation das Tool simuliert jedes Zecken zu wissen, dass für jede Einheit sollte es zu einem bestimmten Preis zu öffnen, zu einem bestimmten Preis zu schließen, und erreichen bestimmte Höhen und Tiefen. Nach dem Vergleich der Aktionen des Programms gegen historische Preise, youll haben einen guten Sinn für ob oder nicht seine korrekt ausführen. Die Indikatoren, die hed gewählt wurden, zusammen mit der Entscheidungslogik, waren nicht rentabel. Von Back-Testing, Id überprüft die Roboter Rückgabe Verhältnis für einige zufällige Zeitintervalle unnötig zu sagen, ich wusste, dass meine Client wurde nicht reich mit ihm die Indikatoren, die hed gewählt, zusammen mit der Entscheidungslogik, waren nicht rentabel. Als Beispiel sind hier die Ergebnisse des laufenden Programms über das M15-Fenster für 164 Operationen: Beachten Sie, dass unser Gleichgewicht (die blaue Linie) unter seinem Ausgangspunkt endet. Ein Vorbehalt: Sagen, dass ein System rentabel oder unrentabel ist, ist nicht immer echt. Oft sind Systeme für die Zeiträume auf der Grundlage der Märkte stolz: Parameter-Optimierung und ihre Lügen Obwohl die Back-Tests mich vor diesem Roboter-Nützlichkeit vorsichtig gemacht hatten, war ich fasziniert, als ich mit seinen externen Parametern herumspielte Bemerkte große Unterschiede in der gesamten Rücklaufquote. Diese besondere Wissenschaft wird als Parameter Optimization bekannt. Ich habe einige grobe Tests gemacht, um zu versuchen, die Bedeutung der externen Parameter auf dem Rücklaufverhältnis zu schließen und kam mit so etwas wie folgt: Sie können denken (wie ich), dass Sie den Parameter A verwenden sollten. Aber die Entscheidung ist nicht so einfach wie Es kann erscheinen. Speziell beachten Sie die Unberechenbarkeit von Parameter A: Bei kleinen Fehlerwerten ändert sich die Rückkehr dramatisch. Mit anderen Worten, Parameter A ist sehr wahrscheinlich, zukünftige Ergebnisse zu übertreiben, da jede Ungewissheit, jede Verschiebung überhaupt zu schlechterer Leistung führen wird. Aber in der Tat ist die Zukunft unsicher und so ist auch die Rückkehr von Parameter A ungewiss. Die beste Wahl ist in der Tat, auf Unberechenbarkeit zu verlassen. Oft wird ein Parameter mit einer niedrigeren maximalen Rendite, aber überlegene Vorhersagbarkeit (weniger Fluktuation) einem Parameter mit hoher Rendite, aber schlechter Vorhersagbarkeit vorzuziehen. Das einzige, was Sie sicher sein können, ist, dass Sie nicht wissen, die Zukunft des Marktes, und denken Sie wissen, wie der Markt wird auf der Grundlage der Vergangenheit Daten ist ein Fehler zu führen. Im Gegenzug müssen Sie diese Unberechenbarkeit anerkennen. Denken Sie wissen, wie der Markt wird auf der Grundlage von vergangenen Daten zu tun ist ein Fehler. Dies bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir den Parameter B verwenden sollten, denn selbst die niedrigeren Renditen von Parameter A sind besser als Parameter B, nur um Ihnen zu zeigen, dass die Optimierung von Parametern zu Tests führen kann, die über zukünftige Ergebnisse hinausgehen und ein solches Denken nicht offensichtlich ist. Insgesamt Forex Algorithmic Trading Überlegungen Seit dieser ersten algorithmischen Forex Trading Erfahrung, Ive baute mehrere automatisierte Handelssysteme für Kunden, und ich kann Ihnen sagen, dass theres immer Raum zu erkunden. Zum Beispiel habe ich vor kurzem ein System gebaut, das auf der Suche nach sogenannten Big Fish-Bewegungen basiert, die riesige Pips-Variationen in winzigen, winzigen Zeiteinheiten sind. Das ist ein Thema, das mich fasziniert. Aufbau Ihrer eigenen Simulation System ist eine ausgezeichnete Option, um mehr über den Forex-Markt zu lernen, und die Möglichkeiten sind endlos. Zum Beispiel könnten Sie versuchen, die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Preisvariationen als Funktion der Volatilität in einem Markt zu entschlüsseln (z. B. EURUSD) und vielleicht ein Montecarlo-Simulationsmodell unter Verwendung der Verteilung pro Volatilitätszustand mit beliebiger Genauigkeit, die Sie wollen . Ich gehe das als eine Übung für den eifrigen Leser. Die Forex-Welt kann manchmal überwältigend sein, aber ich hoffe, dass diese Zuschreibung Ihnen einige Punkte gegeben hat, wie man losgeht. Weiterlesen Heute gibt es einen umfangreichen Pool von Werkzeugen zu bauen, zu testen und zu verbessern Trading System Automations: Trading Blox zum Testen, NinjaTrader für den Handel, OCaml für die Programmierung, um nur einige zu nennen. Ich lese ausführlich über die geheimnisvolle Welt, die der Forex-Markt ist. Hier sind ein paar Zuschreibungen, die ich für Programmierer und enthusiastische Leser empfehle: Über den Autor Vollständiges Profil ansehen raquo Ich wollte schon immer darüber erfahren. Danke ich studierte ein bisschen Markttheorie in der Schule und lernte über den Kanalhandel. Ich dachte immer, das wäre eine gute Passform für den Algo-Handel, da die Strategie rekursiv ist. Haben Sie irgendwelche Hinweise darauf, wie man Kanaltypen von Strategien implementiert (im Gegensatz zu Moving Average Strategies) I39m sicher, dass Sie das wissen, aber einige (alte) Forschung zeigt, dass Exponential MA Strategien machen mehr und sogar aus führen Kauf und halten Strategien ohne zu nehmen Steuerliche Vorteile berücksichtigen Hallo Rismay, danke für die Kommentierung, dazu: "Du hast irgendwelche Hinweise darauf, wie man Kanaltypen von Strategien implementiert (im Gegensatz zu Moving Average Strategies). Es gibt viele Kanalindikatoren da draußen (dh: Donchian, IREGR und vieles mehr) Auch können Sie Ihren eigenen Kanalindikator kodieren, sobald Sie das haben, können Sie den ExpertAdvisor treffen, um Entscheidungen zu treffen, die auf den Indikatoren basieren, die Sie verwenden. Die Werte der Indikatoren werden als umgekehrtes Nullpunkt-Array oo..0 bezeichnet (dh: die aktuellsten Daten wären in der Position 0 des Indikatorpuffers). Andrew R. Young39s Buch ist ein guter Ausgangspunkt zu verstehen, wie Indikatoren arbeiten. Ehrfürchtiger Artikel Danke. Neugierig, wenn du dich in der Quantopian-Community engagierst Scheint wie ein guter Weg, um deine Füße nass zu bekommen Danke für diesen tollen Artikel Congrats Toller Post Rogelio Ich wollte nur noch meine Erfahrung teilen :) Fast jedes Tradingbuch besagt, dass die meisten Händler wegen psychologischer Fehler versagen Faktor, wenn sie Ausnahmen von ihren eigenen Strategien machen, so wie ein Ingenieur meine einzige Aufgabe war, dass dies ein perfekter Ort für eine Software-Lösung, um menschliche inntervention auf das Handelssystem zu vermeiden, sobald Sie sich entscheiden, es zu benutzen. Ich habe ein ganzes Jahr meiner Karriere nur durch Programmierung, Testen und Optimieren mit vergangenen Daten jede einzelne Strategie, die ich in der Lage, online zu finden und auf variuos verschiedenen Handelsbüchern zu verbringen. Und du weißt was - keiner von ihnen hatte eine ständige Rentabilität. Und nach dem Lesen einer Menge von Blog-Posts etc. kam ich zu dem Schluss: Wir leben in einer Welt, wo jeder seinen eigenen Trading-Roboter und große Handelsgesellschaften, Banken etc. schreiben können. Sie analysieren ständig alle Märkte, indem sie nicht nur Strategien verwenden Entwickelt von einigen Handels-Gurus, sondern auch maschinelle Lern-Algorithmen auf Super-Computern eingesetzt, die versucht, zumindest einige Muster auf jedem Markt zu finden. Und hier ist das Ergebnis: Sobald ein Muster zumindest für einen gewissen Zeitraum wahr ist, verwandelt es sich emediatly in keinem Muster, denn jeder auf diesem Spiel sucht diese Muster. Sobald Sie ein Muster sehen Sie einen Auftrag zu kaufen oder zu verkaufen, Ihre Bestellung drückt den Markt in die entgegengesetzte Richtung, die Sie wollen, dass es zumindest für ein bisschen gehen. Aber seien Sie nicht naieve, wenn Sie das Muster sehen vermutlich eine Menge anderer Händler mit Hudge Investoren sieht dieses Muster auch so dieses Mal, das sie das gleiche tun und Sie alle verlieren Ihr Geld alle zusammen. Denken Sie daran, bevor Sie sich entscheiden, ein Händler mit Software Engineering Hintergrund zu werden. Hallo Simanas, Vielen Dank für den nachdenklichen Kommentar. In einer früheren Skizze dieses Artikels habe ich beschrieben, wer die wirklich schlauen Spieler in diesem Spiel sind, und ich erwähnte die Jungs von der Jane Street unter anderem, die die Rolle des Mittelmanns und der Arbitrageurs auf dem Markt spielen. Wir (Der Redakteur, Charlie Marsh und ich) haben beschlossen, das nicht in andere Überlegungen einzubeziehen, die nur darauf hinweisen, dass Sie in diesem Kommentar erwähnen. Alles, was gesagt wird, ich glaube gern, dass Sie einen Rand des Marktes finden können, wenn Sie die richtigen Werkzeuge verwenden und die richtigen Simulationen mit den richtigen Variablen machen. Vielen Dank für die Kommentierung I Haven39t engagiert in dieser Community sieht es genial, um Programmierung und Wiederverwendung der Code angeboten dort guter Artikel Rogelio, In weiterlesen, warum sollten Sie vorschlagen, Ocami für die Programmierung statt MQL4 oder MQL5 oder quotRquot oder was auch immer ich diesen Artikel genossen Wie es genau die Art von wichtigen großen Meilensteinen war, in die ich hineinging. Das Projekt, das für eine benutzerdefinierte Formel für mehrere separate Clients begann, wurde zu einem kommerziellen Produkt, das von Benutzereinreichungen angetrieben wurde. Jetzt können Benutzer ihre Trades kopieren oder verkaufen und Trades von Indikatoren im Meta Trader kopieren. Sechzig Sekundenoptionen It39s nannte die Binäre Optionen Auto Trader (BOOT kurz) und nur Binäre Optionen (2 Ergebnisse gewinnen oder verlieren nur). Juan Manuel Ramallo Kannst du es mit Pferden ausprobieren? Forex Roboter sind wie ein ROBOT vor Roulette eingerichtet. Bullion Invest - Invest 500 Return 350 täglich für 50 Tage Programm A: Receive Empfangen Sie 70 täglich für 50 Tage für jede Einzahlung, die an das Standardprogramm gemacht wird. Sie erhalten Ihren Auftraggeber sofort nach Ablauf Ihrer Anlagebegrenzung. Minimale Ausgaben ids US350 Programm B Empfangen Sie 200 täglich für 20 Tage für jede Einzahlung, die an das Premium-Programm gemacht wird. Sie erhalten Ihren Auftraggeber sofort nach Ablauf Ihrer Anlagebegrenzung. Mindestausgaben sind US3500 Programm C: Erhalten Sie 1000 täglich für 5 Tage für jede Einzahlung, die an das VIP Programm gemacht wird. Sie erhalten Ihren Auftraggeber sofort nach Ablauf Ihrer Anlagebegrenzung. Minimale Ausgaben sind US20000 und Maximum ist US150000 Invest Here Bullioninvest Investitionsversicherung payinghyiponlinebullioninvest. html Der Quantopian stellt keine Forex Daten zur Verfügung, richtig. Die Seite bietet nur Lager und etf. Das Muster ist im Kopf des Händlers ein Händler sollte das Muster zu identifizieren, anstatt sich auf die Maschine, um den Trend zu identifizieren, weil die Maschine scheitern wird, wie es spät wird, um den Trend (Muster) zu identifizieren, nachdem alle Maschinen von Menschen gebaut wurden Gehirn. So ist das patter im hirn. Den Bildschirm zu sehen, wie sich die Raten verhalten. Es gibt verschiedene Muster in verschiedenen Markt Bullen Märkten, tragen mkts, Bereich gebunden mkts. Escaped Regierung Sklave Genießen Sie sich. Ihre Konkurrenz, 2500 Staat und lokale Regierung Ruhestand. Haben 4 Billionen unter Investitionen. Und zahlen null Steuern, weil die Regierung keine Steuern bezahlt. 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Fortgeschrittene Techniken beinhalten mehrere Exit-Strategien und Trend-Filtering. Wir besprechen die Codierungslogik und beinhalten den offenen Code für NinjaTraders C und Tradestations EasyLanguage, der auch in MultiCharts PowerLanguage arbeitet. Wir fordern die Lügen der Wall Street heraus, die Geld in Ihre Broker-Tasche anstelle von Ihnen mit unseren Trading-System-Prinzipien setzen. Sie können nicht kaputt gehen Gewinne (in der Tat können Sie) und Dont let ein Gewinner Handel in einen verlorenen Handel (nicht immer wahr) sind zwei voreingenommenen Handel Perlen, die Ihr Trading-Konto verletzen können, wenn sie arent richtig angewendet werden. Komplette Kapitelliste Kapitel 1: Einleitung Kapitel 2: Gap füllt die Eurowährung Kapitel 3: Gap füllt den Deutschen Bund Kapitel 4: Gap Fill und Reverse Kapitel 5: Gap Fill und Reverse im DAX Kapitel 6: Gap Fill und Reverse In Rohöl Kapitel 7: Gap Fill und Reverse in der Euro-Währung Kapitel 8: Wichtige Trading-System-Grundsätze Kapitel 9: Wie man Trading-Systeme mit Limit Orders testet Kapitel 10: Wie Profit-Targets Trading-Performance beeinflussen Kapitel 11: Big Profit Targets Kapitel 12: Going Bruch Gewinngewinne Kapitel 13: Wie Stopp Losses Trading Performance beeinflussen Kapitel 14: Mehrere Exit-Strategien Kapitel 15: Testen von verschiedenen Entry-Techniken amp Learning Code Kapitel 16: Mitgliedschaft Website und Code Kapitel 17: Fazit ÜBER DEN AUTOR ANHANG Dieses über 200 Seitenbuch ist voll Nützliche Informationen für den algorithmischen Händler. Es kommt mit bereit, Strategie-Codes für TradestationMulticharts und NinjaTrader zu handeln. Was mir am meisten gefällt, ist das Kapitel über das Hinzufügen verschiedener Trendregeln. Dies hat einen großen Unterschied in meiner eigenen Strategieentwicklung gemacht. Das Buch lohnt sich das Geld und ich gebe es 5 Sterne. Rikard F. Amazon 5 Sterne Review Ich bin ein TradeStation-Client, der seit 20 Jahren in EasyLanguage codiert ist, und ich denke, dieses Buch ist sehr gut gemacht. Hier gibt es mehrere vollständig offenbarte und umsetzbare Handelssysteme. Wenn du ein Systemhändler bist, der nach Ideen und Code sucht, ist dieses Buch in deinem Ruderhaus richtig und ist nur eine Handvoll Bücher, die in diesem Bereich wirklich liefern. Gut gemacht, amp zwei Daumen hoch Lance F. Amazon 5 Sterne Review Großes Buch, das ist definitiv kein Einführungsbuch. Erfahrene Händler, entweder diskretionär oder algorithmisch sollte es lesen, um neue Trading-Ideen zu bekommen, plus david zeigt nicht nur die Regeln für das System, sondern auch den Code und wie Sie sollten Ihre Plattform, um es zu handeln. BTW, die Strategien sind echte handelbare Strategien. Von allen Trading-Büchern, die ich bisher gelesen habe, kann ich sagen, dass die meisten von ihnen nur über Handelsphilosophie und Psychologie sprechen, einige von ihnen sprechen über grundlegende Strategien und dont Ereignis zeigen Statistiken, andere Show-Statistiken aber nicht den Code anzeigen. Aber dieses Buch hat alles, und ich denke, dass jedes einzelne Handelsbuch als dieses geschrieben werden sollte. Amazon Kunde Amazon 5 Sterne Bewertung Als TradeStation Benutzer finde ich das ein hilfreiches Werkzeug. Dieses Buch ist ein einfaches Lesen und sehr praktisch für Leser, die aktuelle TradeStation Benutzer sind. Die Sprache in dem Buch könnte ein wenig überwältigend sein, wenn Sie niemals TradeStation oder NinjaTrader verwendet haben, aber wenn Sie aktuelle Benutzer sind, ist dieses Buch must-have Dieses Buch enthält über 200 Seiten Vollfarb-Screenshots und Schritt-für-Schritt-Illustrationen Zum Aufbau und zum Verständnis von Strategien in ihren jeweiligen Handelsplattformen. Shane H. Amazon 5 Sterne Bewertung Copyright 2016 CapstoneTradingSystems. Alle Rechte vorbehalten.
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